Forex Risultato Della Gestione Ordinaria Potenziali Fattori

E 'sorprendente come molti commercianti, specialmente commercianti newbie, sottolineano come questo o quel sistema vince 80 o 90 del tempo, come se questa è l'unica cosa che conta. Quando infatti, solo la combinazione del tasso di successo più il rapporto riskreward dei traffici deve essere analizzato nel suo complesso. Diciamo per esempio sei un commerciante valute che ha un sistema meccanico che vince 90 dei mestieri in back test. Quello 9 vincitori su 10 mestieri. Ora, se quella perdente è abbastanza grande, può spazzare via tutti i profitti delle precedenti 9 vincitori, con un conseguente saldo del conto piatta. Quello è il comportamento tipico trovato in scalper. Se il premio di rischio nel sistema è di 9: 1, ossia il rischio è di solito 9 volte più grande di un obiettivo di profitto, poi vincendo 90 dei vostri commerci significa voi non fanno i soldi, dopo tutto. Quindi, è molto importante per parlare di riskreward quando si parla vincitori percentuale, altrimenti si parla di tasso di successo è privo di significato. Altri commercianti favoriranno i premi di rischio favorevoli, in cui il rischio è più piccolo della tua ricompensa potenziale. Di solito 1: 2 o 1: 3 è desiderato. Poi diventano così ossessionato su questo, che esaminerà il sistema e invariabilmente dire, bene la vostra riskreward tipico è solo 1: 0.8 (che è il vostro vincitori sono in media 80 le dimensioni dei perdenti, così perdendo mestieri sono più grandi) , quindi non questo è un buon sistema, subito saltare alle conclusioni. Tuttavia, il vostro 1: sistema di ricompensa 0.8 rischio potrebbe vincere 75 del tempo, che renderebbe un sistema molto valido e redditizio indipendentemente dalla riskreward non favorevole criticato. Ora un po 'di esercizio per confrontare i sistemi. Come è possibile determinare se un sistema di 9: rapporto di ricompensa 1 rischio che vince 92 del tempo è più redditizio di un sistema con un rapporto 1: premio 2 rischio che vince 50 del tempo di questo calcolo è ciò che è noto come fattore di profitto . che cerca di determinare quanti dollari si effettua per ogni dollaro che perde. Come calcolare il fattore di profitto semplice: il numero Sistema 1: Vince 92 del tempo. Questo è il 92 compravendite su 100. rapporto di remunerazione del rischio è 9: 1 senso se i vincitori tipico è 1 il tipico perdente sarà 9. Ora, fate i conti, 92 vincenti di 1, questo è 92 in territorio positivo. Versus 8 perdendo mestieri di 9 dollari, thats 72 perduta. Infine si divide 9272 e questo è un fattore di profitto di 1,28. Significato, si fanno 1,28 per ogni dollaro si perde. numero di sistema 2: vince 50 del tempo. Questo è il 50 compravendite su 100. rapporto rischio ricompensa è 1: 2 significato se i vincitori tipico è 2 il tipico perdente sarà 1. Ora, fate i conti, 50 trade vincenti di 2, thats 100 in territorio positivo. Versus 50 perdendo mestieri di 1 dollaro, thats 50 perduta. Infine si divide 10050 e questo è un fattore di profitto di 2,00. La vostra strategia fa 2 per ogni dollaro che perde. Un fattore di profitto inferiore a 1 significa che il sistema non è buono, a. k.a perde soldi. Un fattore di profitto di 1 significa che il sistema non ha margini particolare: perde la stessa quantità di dollari che vince. Direi un fattore di profitto a nord di 1.25 è probabilmente un buon numero che implica (per lunghi periodi di tempo, e abbastanza dati statisticamente) un possibile bordo reale. Numero di sistema a due ha un fattore di profitto più elevato. Rende più soldi per ogni dollaro che perde. Ora, questo per sé doesnt significa che il numero di sistema 2 è migliore. Noi havent preso in considerazione il fattore di opportunità. Quanto frequentemente numero di sistema 2 commercio Quindi, anche se il fattore di profitto di questo sistema è molto maggiore che del primo, forse tratta solo una volta al mese, mentre il primo commercia 15 volte ogni mese. In questo caso si potrebbe prendere in considerazione il numero di sistema uno, perché anche se ha un fattore di profitto più piccolo, le opportunità sono molto più frequenti e può dare più soldi in termini assoluti alla fine. Allo stesso tempo, c'è il Draw-down da considerare. Qual è il periodo peggiore delle perdite del sistema Quanti soldi in termini percentuali ha fatto perdere su un qualsiasi periodo di tempo quanto tempo è stato il sistema coinvolto in un pareggio in giù durante il suo periodo peggiore Tutti questi fattori devono essere considerati quando si sceglie il sistema , come il vostro profilo psicologico determinerà quale ti fa sentire più a suo agio. Alla fine, è importante sapere che la percentuale dei soli vincitori non è ciò che determina una redditività sistemi. Solo la combinazione di percentuale di vincitori più tipico rapporto riskreward dei commerci può dare un quadro reale su come vantaggioso un sistema è. Inoltre, sempre essere consapevoli del fatto che, al fine di scegliere il sistema theres molto di più per valutare non solo il rapporto di remunerazione del rischio o il tasso di successo. Vai alla fine di questa pagina per vedere la StuffWhat legale è Fattore di Rendimento fattore di profitto calcolo profitto lordo perdita lorda per esempio. profitto di 6000 e una perdita di 3000 darebbe un fattore di profitto di 2.0. Ciò significa che per ogni 1 rischiava, si può aspettare un ritorno di 2. Se qualcosa ha un fattore di profitto inferiore a 1, ad esempio, 0,9, questo significa che per ogni 1 si può aspettare 0.90 indietro (cioè la strategia è perdente) . Se qualcosa ha un alto fattore di profitto, questa è una buona cosa - per esempio 5.0 (5 guadagnato per ogni 1 rischiato). Sbagliato, la stragrande maggioranza dei fattori di profitto elevati provengono da curva di raccordo e non ve durare molto a lungo. i rendimenti di grandi dimensioni provengono da grandi rischi, o tempi impeccabile con enormi piste o dalle famose 99 fili win ratio. Un PF di 2,0 è abbastanza alto. Come tutte le cose backtested, i risultati passati non sono un'indicazione di guadagni futuri anche se non mostrano un particolare approccio ha la possibilità di stare in piedi e di essere contati. E 'così in alto perché si guida alto da buoni risultati di novembre. La maggior parte dei vostri depositi sono stati nel mese di novembre anche. Per fortuna è sopravvissuto a 20 prelievo intorno 6 dic-ish. Si sta svolgendo alcuni mestieri perdere (e gli scambi aperti sono private), ma capita di essere a un picco al momento (da qui il vostro capitale è al 93 per ora). Quindi sì, è probabilmente un calcolo legittima, ma non sostenibile. I suoi maggio a settembre risultati sono stati niente di straordinario. Allo stesso modo, quasi la metà il vostro commercio (211482, 43) sono stati nel mese di novembre. Il tuo è assolutamente corretto